top banner adv

نسبت سود به زیان (Profit/Loss) چیست؟

نسبت سود به زیان (Profit/Loss) چیست؟
0
بازدید : 9723

هنگام معامله در بازار ارزهای دیجیتال یا سایر بازارها، اغلب یک استراتژی رایج مدیریت سرمایه را به ما توصیه می‌کنند و آن این است که میانگین سودمان بیشتر از میانگین ضررمان باشد یا نسبت سود به زیان ما بالا باشد. قطعا چنین توصیه‌هایی درست است. با این حال، اگر نگاهی عمیق‌تر به رابطه بین سود و زیان بیندازیم، واضح است که این ایده‌های قدیمی‌ و رایج نیاز به اصلاح دارند.

نسبت سود به زیان (Profit to Loss Ratio) چیست؟

نسبت سود به زیان به میانگین ​​سود در مقایسه با میانگین ​​ضرر در هر معامله اشاره دارد. به عنوان مثال، اگر سود مورد انتظار شما 900 دلار و ضرر مورد انتظار شما 300 دلار برای یک معامله خاص باشد، نسبت سود/زیان شما 3:1—900 دلار تقسیم بر 300 دلار است.

بسیاری از مربیان ترید از نسبت سود به زیان حداقل 2:1 یا 3:1 حمایت می‌کنند، به این معنی که به ازای هر 200 یا 300 دلاری که در هر معامله کسب می‌کنید، ضرر احتمالی شما باید 100 دلار باشد.

در نگاه اول، اکثر مردم با این توصیه موافق هستند. به هر حال آیا نباید زیان احتمالی را تا حد امکان کوچک نگه داشت و سود احتمالی را تا حد ممکن زیاد کرد؟ پاسخ این است که نه همیشه. در واقع، این توصیه رایج می تواند گمراه کننده باشد و به حساب معاملاتی شما آسیب برساند.

توصیه کلی مبنی بر داشتن نسبت سود به زیان حداقل 2:1 یا 3:1 در هر معامله، بسیار ساده‌انگارانه است، زیرا واقعیت های بازار ارز دیجیتال (یا هر بازار دیگری)، سبک معاملاتی فرد و فاکتور میانگین سودآوری فرد در هر معامله (APPT) که به آن انتظار آماری نیز گفته می شود را در نظر نمی گیرد.

بیشتر بخوانید: نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Riward) چیست؟

اهمیت میانگین سودآوری در معاملات (APPT)

بیشتر بخوانید : استخراج ابری چیست؟

APPT اساساً به میانگین مبلغی اشاره دارد که انتظار دارید در هر معامله ببرید یا ببازید. بیشتر مردم آنقدر روی متعادل کردن نسبت‌ سود به زیان یا دقت رویکرد معاملاتی خود متمرکز هستند که از تصویر بزرگ‌تر غافل میشوند: عملکرد معاملاتی شما تا حد زیادی به APPT شما بستگی دارد.

این فرمول APPT است:

APPT = (PW×AW) – (PL×AL)

که در آن:

PW = احتمال برد، AW = میانگین برد، PL = احتمال ضرر، AL = میانگین ضرر است. حال بیایید APPT هر یک از سناریوهای فرضی زیر را بررسی کنیم:

سناریوی اول APPT

فرض کنید از 10 معامله ای که انجام می دهید، در سه تای آنها سود می کنید و در هفت معامله متوجه ضرر می‌شوید. بنابراین احتمال برد (PW) شما 30٪ یا 0.3 است، در حالی که احتمال باخت (PL) شما 70٪ یا 0.7 است. میانگین معاملات برنده (AW) شما 600 دلار است و میانگین ضرر شما (AL) 300 دلار است.

در این سناریو، APPT برابر است با:

(0.3×$600)−(0.7×$300)=−$30

همانطور که می بینید، APPT یک عدد منفی است، به این معنی که برای هر معامله ای که انجام می دهید، احتمالاً 30 دلار از دست خواهید داد. این یک معامله بازنده است!

اگرچه نسبت سود به زیان شما 2:1 است، این رویکرد معاملاتی تنها در 30 درصد مواقع احتمال برد دارد، که سود فرضی نسبت 2:1 را نفی می‌کند.

بیشتر بخوانید: وین ریت (WinRate) چیست؟آموزش کامل سایت Winrate.io

سناریوی دوم APPT

اکنون بیایید APPT یک رویکرد معاملاتی را بررسی کنیم که دارای نسبت سود به زیان 1:3 است اما معاملات برنده بیشتری نسبت به معاملات بازنده دارد. فرض کنید از 10 معامله ای که انجام می دهید، در 8 تای آنها سود می کنید و در دو معامله متوجه ضرر می شوید. میانگین معامله برنده (AW) شما 100 دلار است و میانگین ضرر (PL) شما 300 دلار است.

APPT شما برابر است با :

(0.8×$100)−(0.2×$300)=$20

در این مثال، با اینکه نسبت سود به زیان شما 1:3 است، APPT مثبت است، به این معنی که شما می توانید در طول زمان به سود برسید.

راه‌های رسیدن به سود متعدد است!

هنگامی که در بازار ارز دیجیتال معامله می کنید، هیچ رویکرد مدیریت سرمایه یکسانی وجود ندارد. توصیه‌های قدیمی مثل اینکه سود شما باید بیشتر از ضرر شما در هر معامله باشد، در دنیای واقعی ارزش قابل توجهی ندارد مگر اینکه احتمال زیادی برای تحقق یک معامله برنده قائل باشید. آنچه مهم است این است که APPT شما مثبت شود و سود کلی شما از زیان کلی شما بیشتر باشد.

بیشتر بخوانید : هر آنچه باید درباره حمله Erebus بدانیم

نحوه محاسبه سود و ضرر در معاملات ارز دیجیتال

اگرچه ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما روش‌های محاسبه سود و ضرر می‌تواند ساده باشد و با فرمول‌های ساده ریاضی به دست آید. در این بخش سه راه ساده برای انجام این کار را بیان می‌کنیم.

1. تراکنش به تراکنش (Transaction-to-transaction)

تراکنش به تراکنش روشی است که برای معامله‌گران فعال ارزهای دیجیتال مناسب‌تر است. برای محاسبه سود و زیان خود بر اساس روش تراکنش به تراکنش ، باید دو کار را انجام دهید.

مرحله 1: هزینه تمام شده و ارزش هر معامله را بر حسب ارز محلی خود (برای مثال دلار) محاسبه کنید.

مرحله 2: برای تعیین سود یا زیان خود باید اختلاف هزینه تمام شده  (cost value) و ارزش معامله (Trade value) را حساب کنید.

نکته: کارمزدهای معاملاتتان را به عنوان بخشی از هزینه تمام شده لحاظ کنید.

فرمول:

اگر فقط یک معامله درگیر باشد:

هزینه تمام شده = هزینه اصلی دارایی‌ها (شامل کارمزدهای معاملات)

ارزش معامله= ارزش دارایی‌ها در زمان فروش

سود = ارزش معامله – هزینه تمام شده (شامل کارمزدهای معاملات)

اگر چندین معامله درگیر است، لطفاً به موارد زیر توجه کنید:

هزینه تمام شده معامله اول A با هزینه تمام شده معامله دوم B یکی نیست. بلکه هزینه تمام شده جدید معامله دوم B همان ارزش معامله اول A خواهد بود.

تمام سود حاصل از هر معامله را اضافه کنید و تمام کارمزدهای پرداخت شده را کسر کنید.

توجه داشته باشید که در این مثال برای ساده سازی کار، کارمزدهای معاملاتی در نظر گرفته نشده است. با این حال، معامله‌گران باید تمام کارمزدهای معاملاتی خود را به عنوان بخشی از هزینه تمام شده در نظر بگیرند.

مثال محاسبه سود و ضرر تراکنش به تراکنش

در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۲، شما 1 بیت کوین را به قیمت 5000 دلار خریداری می‌کنید.

هزینه تمام شده = 5000 دلار

دارایی‌ها: 1 BTC

در ۱ فوریه ۲۰۲۲، سپس در زمانی که قیمت توکن BNB  250 دلار است، 1 BTC خود را به 30 BNB تبدیل می‌کنید.

ارزش معامله = 7500دلار (30 BNB x 250 USD)

سود نقد نشده = 2500 دلار (7500 دلار ارزش معامله – 5000 دلار هزینه تمام شده)

سپس در ۱ مارس ۲۰۲۲۲، 30 BNB را به 5000 SAND تبدیل می‌کنید در زمانی که قیمت یک توکن SAND 1.8 دلار است.

بیشتر بخوانید : نسبت‌ وام به ارزش چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

توجه داشته باشید که هزینه تمام شده جدید شما برای معامله زیر 7500 دلار خواهد بود زیرا هزینه آن 30 BNB است.

دارایی: 5000 SAND

ارزش معامله = 9000 دلار  (5000 SAND x 1.8 USD)

سود نقد نشده: 2500  دلار  (9000 USD – 7500 USD)

سود کلی نقد نشده شما برای سه ماهه اول سال 5000 دلار است (2500 دلار سود + 2500 دلار سود). به یاد داشته باشید که هرگونه کارمزد معاملاتی را که در طول معاملات پرداخت می‌شود در نظر بگیرید. به خاطر داشته باشید که سود نقد نشده، در حالی که ارزش آن 5000 دلار است، در معرض نوسانات بازار است و با توجه به قیمت دارایی‌هایی که در اختیار دارید (در این مثال، SAND) متفاوت خواهد بود. سود شما زمانی محقق می‌شود که آنها را به صورت نقدی بفروشید. برای جلوگیری از نوسانات بازار و برای تحقق سود خود، باید دارایی‌های خود را به یک استیبل کوین مانند BUSD تبدیل کنید و آن را به صورت نقدی بفروشید.

بیشتر بخوانید: سفارش حد ضرر متحرک (Trailing Stop Order) چیست؟

2. نسبت سود به زیان از ابتدای سال تاکنون (YTD)

نسبت سود به زیان از ابتدای سال تاکنون، به سادگی ارزش موجودی شما را در ابتدای سال با پایان سال یک سال تقویمی مقایسه می‌کند. این روش محاسبه خاص برای سرمایه گذاران بلندمدت ارز دیجیتال (هولدرها) مناسب‌تر است.

بیشتر بخوانید : شبکه پالیگان (Polygon Network) چیست ؟

نکته: شما از نرخ مبادله پایان سال استفاده خواهید کرد نه در زمان هر تراکنش.

مثال: فرض کنید موجودی‌های شما در ابتدای سال عبارت‌اند از:

5000  دلار  (1 BTC)

0 دلار آمریکا

فرض کنید موجودی‌های شما در پایان سال عبارت‌اند از:

0 دلار آمریکا

5000 SAND

در پایان سال، قیمت توکن SAND  2 دلار است، به این معنی که ارزش کل سبد شما در پایان سال 10000 دلار است.

سود نقد نشده = 5000 دلار (موجودی پرتفوی در پایان سال – موجودی پرتفوی در ابتدای سال)

*این سود نقد نشده تا زمانی که آن را به یک استیبل کوین مانند BUSD تبدیل نکنید و آن را نقد نکنید، محقق نخواهد شد.

بیشتر بخوانید : قیمت بیبی دوج کوین (Baby Doge Coin)

3. پوزیشن‌های باز و بسته شده

شما می‌توانید عملکرد خود را با بررسی پوزشن‌های باز و بسته خود نیز پیگیری کنید. پوزیشن های باز معاملاتی هستند که هنگام ورود به بازار انجام می‌شوند و زمانی که در جهت مخالف معامله می‌کنید به پوزیشن های بسته تبدیل می‌شوند. به عنوان مثال، اگر 0.5 BTC خریداری کرده‌اید، یک موقعیت باز دارید. اگر آن 0.5 بیت کوین را بفروشید، تبدیل به یک موقعیت بسته می‌شود.

با پوزیشن های باز می‌توانید موقعیت‌های خود را به روش‌های مختلف از جمله موقعیت‌های کوتاه مدت، بلندمدت و نوسانگیری دسته‌بندی کنید. با ساماندهی موقعیت‌های خود در دسته‌بندی‌های مختلف، می‌توانید دید کلی واضح‌تری برای پیگیری عملکرد معاملات خود بر اساس هر دسته‌بندی داشته باشید.

برای پوزیشن‌های بسته، می‌توانید با استفاده از روش تراکنش به تراکنش که قبلاً ذکر شد، معاملات سودده و معاملات زیان‌ده خود را جدا و مرتب کنید.

بیشتر بخوانید: استراتژی معاملاتی مومنتوم چیست؟ آموزش سود بردن از نوسانات بازار

سخن پایانی

بررسی عملکرد معاملات یک کار اساسی و مهم است که می‌تواند به شما کمک کند تا یک معامله‌گر موفق شوید. نحوه محاسبه نسبت سود به زیان گام مقدماتی در بررسی کارآمدی معاملات شماست. روش‌های محاسباتی گفته شده در این مقاله برای رشد سریع‌تر سبد پرتفوی شما بسیار مفید خواهد بود. این روش‌ها انعطاف‌پذیر هستند و می‌توانند با اهداف مالی و سبک معاملاتی شما مطابقت پیدا کنند. اگر یک معامله‌گر روزانه هستید، روش تراکنش به تراکنش ممکن است برای شما مناسب‌تر باشد، در حالی که روش YTD ممکن است برای یک معامله‌گر بلندمدت بهتر جواب دهد.

سوالات متداول

نسبت سود به زیان چیست؟

نسبت سودبه‌زیان به میانگین ​​سود در مقایسه با میانگین ​​ضرر در هر معامله اشاره دارد. به عنوان مثال، اگر سود مورد انتظار شما 900 دلار و ضرر مورد انتظار شما 300 دلار برای یک معامله خاص باشد، نسبت سود به زیان شما 3:1—900 دلار تقسیم بر 300 دلار است.

APPT چیست؟

APPT اساساً به میانگین مبلغی اشاره دارد که انتظار دارید در هر معامله ببرید یا ببازید. عملکرد معاملاتی شما تا حد زیادی به APPT شما بستگی دارد.

نسبت سود/زیان YTD چیست؟

نسبت سود/زیان YTD به سادگی ارزش موجودی شما را در ابتدای سال با پایان سال یک سال تقویمی مقایسه می‌کند. این روش محاسبه خاص برای سرمایه گذاران بلندمدت ارز دیجیتال (هولدرها) مناسب‌تر است.

0
0
برای پیشنهاد این مقاله به دیگر کاربران عزیز فکت کوینز روی دکمه زیر کلیک کنید

فکت کوینز مرجع خبر،تحلیل،آموزش رمز ارز

برای دیدن آموزش های
رایگان بیشتر،عضو شوید

    اشتراک در
    اطلاع از
    0 نظرات
    بازخورد (Feedback) های اینلاین
    مشاهده همه نظرات
    محل تبلیغ
    ramzarzy
    0
    نظر خود را بنویسید !x