آربیتراژ (arbitrage) در ارزهای دیجیتال
0

آربیتراژ (arbitrage) در ارزهای دیجیتال

بازدید : 483

روزانه ده ها میلیارد دلار رمزارز در میلیون ها معامله دست به دست می شود. اما برخلاف بورس های سنتی ، ده ها صرافی ارز رمزنگاری شده وجود دارد که هر یک قیمت های متفاوتی را برای ارزهای رمزپایه یکسان نشان می دهند. آربیتراژ (arbitrage) برای معامله گران باهوش و پرریسک، فرصتی ایجاد می کند تا سود کسب کنند.

آربیتراژ (arbitrage) چیست؟

آربیتراژ یک استراتژی معاملاتی است که در آن دارایی در یک بازار خریداری می شود و بلافاصله در بازار دیگر با قیمت بالاتر فروخته می شود و از اختلاف قیمت، سود می برد. این استراتژی از نحوه قیمت گذاری ارزهای رمزنگاری شده در صرافی های مختلف بهره می برد. در Coinbase ، قیمت بیت کوین ممکن است 10،000 دلار باشد ، در حالی که در Binance قیمت آن 9800 دلار است. بهره برداری از این اختلاف قیمت ، کلید سود در آربیتراژ است. یک تاجر می تواند بیت کوین را در Binance خریداری کند ، آن را به Coinbase منتقل و بیت کوین را بفروشد . حدود 200 دلار سود!!

آربیتراژ
آربیتراژ (arbitrage) : کسب سود از اختلاف قیمت

چه چیزی باعث ایجاد آربیتراژ می شود؟

روند آربیتراژ به دلیل عوامل مختلفی امکان پذیر است ، از جمله آنها می توان موارد زیر را ذکر کرد:

  • نقدینگی و اختلاف قیمت بین صرافی های مختلف. داشتن یک صرافی با نقدینگی بالا به طور کلی قیمت ارز دیجیتال را افزایش می دهد. این افزایش به دلیل تقاضا و عرضه زیاد و در نتیجه انتقالات پول در اشکال مختلف آن است. بنابراین ، صرافی با ترافیک و نقدینگی بالا عموماً قیمت بهتری نسبت به صرافی با ترافیک کمتر و نقدینگی کمتر خواهد داشت.
  • از طرف دیگر ، صرافی ها از تنوع کاربران برخوردارند که باعث می شود قیمت ها به طور خاص تغییر کنند.
  • محل صرافی ها نیز در تأثیرگذاری بر قیمت ارزهای رمزپایه نقش مهمی دارند. در کشورهایی که تقاضای بیشتری برای ارز رمزنگاری شده خاصی دارند ، قیمت آن افزایش می یابد. این برخلاف کشورهایی است که تقاضا کم است ، در آنجا قیمت آن رمزنگاری می شود.
  • رویدادهای داخلی در کشورهایی که مبادلات انجام می شود نیز بر قیمت ارزهای رمزپایه تأثیر می گذارد.

مجموعه این عوامل همان چیزی است که امکان آربیتراژ را در دنیای ارزهای رمزپایه فراهم می کند.

انواع مختلف آربیتراژ

آربیتراژ بین صرافی (Between exchange)

یک روش آربیتراژ ، خرید ارز رمزنگاری شده در یک صرافی و سپس انتقال آن به صرافی دیگری است که ارز با قیمت بالاتری فروخته می شود. با این وجود چند مشکل در این روش وجود دارد. اسپردها معمولاً فقط برای چند ثانیه وجود دارند ، اما انتقال بین مبادلات ممکن است چند دقیقه طول بکشد. هزینه های انتقال موضوع دیگری است . زیرا انتقال رمزنگاری از یک صرافی به صرافی دیگر هزینه ای را در پی دارد ، چه از طریق برداشت ، ودیعه یا هزینه شبکه.

arbitrage
آربیتراژ یک استراتژی معاملاتی

یکی از راه هایی که آربیتراژها از هزینه های معاملاتی استفاده می کنند ، نگه داشتن ارز در دو صرافی مختلف است. یک تاجر با استفاده از این روش می تواند به طور همزمان ارز رمزنگاری شده را خریداری و بفروشد.

آربیتراژ مثلثی(Triangular arbitrage)

این روش شامل سه ارز رمزپایه مختلف است. معامله از تفاوت بین آنها در یک صرافی انجام می شود. از آنجا که همه اینها در یک صرافی انجام می شود ، هزینه انتقال وجود ندارد.

آربیتراژ آماری(Statistical Arbitrage)

آربیتراژ آماری شامل استفاده از مدل های داده کمی برای تجارت رمزارزها است. یک ربات آربیتراژ آماری ممکن است صدها ارز رمزنگاری شده مختلف را یک باره معامله کند ، و با احتیاط این احتمال را می دهد که ربات از یک معامله بر اساس مدل ریاضی سود ببرد . به طور کلی ، یک ربات ارز رمزنگاری شده ای را ارائه می دهد که عملکرد بسیار خوبی داشته باشد .

آربیتراژ دیفای (Decentralized Finance (DeFi) Arbitrage)

امور مالی غیرمتمرکز یا DeFi ، به پروتکل های مالی غیر حضوری گفته می شود که بدون دخالت انسان ، عمل می کنند. معماری مبتنی بر کد ، آنها را برای آربیتراژ مناسب می کند. چندین استراتژی مختلف وجود دارد که می توانند استفاده شوند.

هدف از این استراتژی جلب سود از بازده های مختلف ارائه شده توسط پروتکل های وام دهی است. اگر یک پلتفرم بازدهی 10 درصدی از بیت کوین ارائه دهد و دیگری سهم 11 درصدی را از بیت کوین ارائه دهد ، در آن صورت یک معامله گر می تواند از 1٪ اضافی سود کسب کند. چندین سیستم عامل به طور خودکار این کار را انجام می دهند. Yearn finance ، پروژه DeFi آندره کرونژ ، به طور خودکار وجوه را از طریق پروتکل های مختلف مالی غیرمتمرکز جابجا می کند تا بهترین بازده را بدست آورد.

تکنیک دیگر سودآوری از قیمت در صرافی های مختلف است. این عملکرد دقیقاً مانند نوع آربیتراژ “بین صرافی” است ، فقط این بار به صرافی غیرمتمرکزی مانند Uniswap متکی است. برخی از صرافی های غیرمتمرکز قیمت های متفاوتی برای سکه ارائه می دهند و می توانید با سود حاصل از تفاوتشان ، درآمد کسب کنید.

[irp posts=”10920″ name=”صرافی های متمرکز و غیر متمرکز”]

آیا آربیتراژ قانونی است؟

در این مرحله مطمئناً از خود خواهید پرسید: آیا آربیتراژ قانونی است؟ پاسخ کوتاه و مختصر است: بله ، آربیتراژ کاملا قانونی است. در واقع ، هنگام انجام خرید و فروش ارزهای رمزپایه در صرافی های مختلف ، هیچ چیزی غیرقانونی نیست ، به شرطی که قوانین هر یک از آنها را رعایت کنید.

بنابراین اگر قصد انجام عملیات آربیتراژ با ارزهای رمزپایه را دارید ، می توانید این مبادلات را بدون مشکل انجام دهید. با این کار تا زمانی که با دستورالعمل های عملیاتی صرافی هایی که در آن شرکت می کنید مطابقت داشته باشید هیچ قانونی را نقض نخواهید کرد.

بهترین استراتژی برای استفاده از آربیتراژ چیست؟

اگر به آربیتراژ علاقه مند هستید ، برای کسب سود از آن باید یک استراتژی با بهره مندی بالا به کار ببرید. برای این موضوع به دو نکته توجه کنید:

برای هر چیزی آماده شوید

دنیای تجارت با ارزهای رمزپایه بسیار پویا است. لحظه به لحظه قیمت ارزهای رمزنگاری شده می تواند به طرز باور نکردنی نوسان کند. بنابراین ، آگاهی از علائم بازار برای انجام یک استراتژی آربیتراژ خوب ضروری است.

برای این کار باید سریعاً اقدام کنید تا از هر فرصتی که پیش روی شماست استفاده کنید. به یاد داشته باشید که این بستگی به سودآوری عملیات آربیتراژ شما دارد ، اگر در زمان نامناسب عملیات خرید یا فروش انجام دهید ، ممکن است به طور غیرقابل برگشتی ضرر کنید.

بدانید که چگونه به دنبال فرصت ها بگردید

فرصت های مناسب آربیتراژ به طرز جادویی در مقابل چشمان شما ظاهر نمی شوند . برعکس ، یک تاجر خوب هر کجا که باشد به دنبال این فرصت ها است. برای این منظور باید بسیار مراقب order book صرافی ها باشید تا به دنبال فرصت های آربیتراژ در آنها باشید.این یک کار پیچیده است و به زمان و تمرین نیاز دارد ، اما وقتی آن را کنترل کنید می توانید فرصت های خوب را راحت تر ببینید و از آنها استفاده کنید.

برخی از ابزارهای آربیتراژ

به دلیل پیچیدگی در تعامل تاجران با صرافی ها برای جستجوی فرصت ها ، بسیاری از افراد در انجمن رمزنگاری سیستم ها و ابزارهایی را طراحی کرده اند که این کار را تسهیل می کند. اینها ابزارهای منبع آزاد و رایگان هستند که می توانید استفاده کنید.

Hummingbot

Humming bot یک ربات است که در تجزیه و تحلیل داده های order book در زمان واقعی ، به منظور انجام عملیات خرید و فروش در مقیاس میلی ثانیه ، تخصص دارد. Hummingbot که توسط تیمی از دانشمندان و مهندسان داده باتجربه ساخته شده است ، برای ماشین آلات مدرن بهینه سازی شده است.

آربیتراژ
ربات Hummingbot

Hummingbot با الگوهایی برای رایج ترین استراتژی های تجارت الگوریتمی مانند آربیتراژ ، بازار سازی و mirroring ساخته شده است. کاربران همچنین می توانند از معماری مبتنی بر پلاگین آن برای ایجاد و شخصی سازی استراتژی های خود استفاده کنند. بعلاوه ، Hummingbot از صرافی های متمرکز و غیرمتمرکز پشتیبانی می کند.

Blackbird

Blackbird ربات معاملاتی دیگری است که در تجارت آربیتراژ تخصص دارد .اما فقط روی بیت کوین تمرکز دارد. پشتیبانی گسترده ای از صرافی ها از جمله Bitfinex ، OKCoin ، Bitstamp و Gemini دارد.

Blackbird
Blackbird

CoinArbitrageBot

اگر نمی خواهید خود را با استفاده از ربات گیج کنید و می خواهید به صورت دستی عملیات را انجام دهید ، CoinArbitrageBot گزینه خوبی برای آن است. در این وب سایت قیمت بیت کوین و سایر ارزهای رمزپایه را برای صرافی های مختلف در سراسر جهان مشاهده خواهید کرد.

خطرات معاملات آربیتراژ

خطرات مختلفی در ارتباط با معاملات آربیتراژ وجود دارد. یکی از این موارد اسلیپیج یا لغزش قیمت است. Slippage زمانی اتفاق می افتد که کاربر برای خرید ارز رمزنگاری شده سفارش می دهد ، اما اندازه سفارش او بزرگتر از ارزان ترین پیشنهاد order book است و باعث ‘لغزش’ سفارش می شود و هزینه آن بیش از هزینه پرداختی است. این یک معضل برای معامله گران است ، خصوصاً اینکه مارجین آنقدر کم است که با لغزش می توان سود بالقوه را از بین برد.

آربیتراژ
خطرات اربیتراژ

حرکت قیمت یکی دیگر از خطرات مرتبط با آربیتراژ است. معامله گران باید سریع  از اسپردها استفاده کنند ، زیرا ممکن است در عرض چند ثانیه اسپرد زیاد شود. برخی از معامله گران برای انجام معاملات آربیتراژ ربات هایی را برنامه ریزی می کنند .

در نهایت ، معامله گران باید هزینه های انتقال را در نظر بگیرند. اسپرد برای ارز دیجیتال اصلی بسیار زیاد است و با مارجین محدود ، هزینه انتقال یا معامله می تواند سود بالقوه را از بین ببرد. این مارجین های محدود به این معناست که هر معامله گر که می خواهد سود قابل توجهی کسب کند باید تعداد زیادی معامله انجام دهد.

نتیجه مطلب

در این مقاله آربیتراژ و نحوه عملکرد آن معرفی شد. آربیتراژ ، روند خرید ارزهای رمزپایه در یک صرافی با قیمت پایین و فروش آنها در صرافی دیگری با قیمت بالاتر می باشد. آربیتراژ انواع مختلفی دارد.برای کسب سود از این روش باید مطالعات بیشتری انجام داد.

 

10
0
برای اینکه به فکت این مقاله کمک کنید روی دکمه زیر کلیک کنید و تا افراد بیشتری آن را دنبال کنند
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه نظرات
محل تبلیغ
کوینکس
محاسبه‌گر ارزهای دیجیتال
ارز معادل
تومان

محاسبه با مبلغ تتر : تومان

0
نظر خود را بنویسید !x