(Moving Average (MA
در تمامی بازارهای مالی، اندیکاتور میانگین متحرک یا Moving Average (MA) از محبوبیت بالایی برخوردار است. هدف اصلی میانگین متحرک واضح سازی قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص است.
اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور تاخیری (lagging indicator) است. یعنی بر اساس حرکات قبلی قیمت رسم می‌شود.
افزودن یک میانگین متحرک ساده (Moving Average Simple) به نمودار، فرمولی را اجرا می‌کند که در یک دوره به صورت خودکار نقطه‌های قیمتی یک دارایی را بدست آورده و بر روی خط اجرا می‌کند. (لازم به ذکر است که در چارت کندل استیک، هر کندل نشان دهنده 4 نقطه قیمتی است.)
انواع میانگین متحرک در بازار ارزهای دیجیتال
4 نمونه میانگین متحرک یا Moving Average (MA) داریم.
Simple Moving Average: این میانگین قیمت بسته شدن دارایی دیجیتال در یک بازه زمانی است.
Exponential Moving Average (EMA): این میانگین، یک میانگین متحرک واضح است. با اضافه کردن قسمتی از قیمت بسته شده فعلی به مقدار قبلی محاسبه می‌شود. در این حالت آخرین قیمت بسته شده، ضریب بیشتری را در محاسبه میانگین ایفا می‌کند.
Smoothed Moving Average (SMMA): این اندیکاتور تکنیکال از چند میانگین متحرک تشکیل می‌شود. برای مثال قیمت اول، میانگین متحرک در بازه زمانی داده شده است. مقادیر دیگری نیز در نظر گرفته می‌شود.
Linear Weighted Moving Average (LWMA): در این حالت میانگین متحرک به ارزش فعلی بهای بیشتری نسبت به قیمت‌های خوانده شده می‌دهد. این حالت با ضرب هر یک از قیمت‌های پایانی در نظر گرفته شده و با محاسبه ضریب، حساب می‌شود.
مطلب مفید: معرفی میانگین متحرک (Moving average) و انواع آن +ویدئو
با این وجود در بازار ارز دیجیتال بیشتر از 2 میانگین اول یعنی Simple Moving Average و Exponential Moving Average استفاده می‌شود.
انتخاب تنظیمات مناسب میانگین متحرک
برای انتخاب مناسب تنظیمات Moving Average (MA) در بازار ارز دیجیتال، باید این سوالات را از خود بپرسید:
سوال اول: شما چطور معامله‌گری هستید؟ آیا به صورت روزانه معامله می‌کنید و فقط پوزیشن را برای چند ساعت باز کرده و سپس می‌بندید؟
یا تریدر نوسانی هستید؟ و پوزیشن‌هایی که باز می‌کنید را چند روز نگهداری می‌کنید؟
سوال دوم: چه چیزی باعث شد از Moving Average (MA) استفاده کنید؟ باید به صورت مشخص هدف خود از استفاده از میانگین متحرک را بررسی کنید.
میانگین متحرک در بیشتر مواقع بازدهی خوبی دارد و تقریبا همیشه کار می‌کند. بسیاری از تریدرها از این اندیکاتور استفاده می‌کنند. توجه کنید که باید مثل بسیاری تریدرهای دیگر از میانگین متحرک ساده استفاده کنید. اما به صورت کلی انتخاب بازه به تایم فریم انتخابی بستگی دارد.
چطور بازه زمانی را انتخاب کنیم؟
انتخاب بازه Moving Average (MA) بستگی به سبک معامله کردن شما نیز دارد.
اگر در بازه زمانی کوتاه معامله می‌کنید، انتخاب بازه زمانی کوتاه برای Moving Average (MA) خیلی موثرتر است. در مقابل اگر بلند مدت معامله یا سرمایه گذاری می‌کنید؛ با انتخاب یک بازه زمانی کوتاه، معاملات بهتری انجام می‌دهید.
تریدرهای روزانه، با تغییرات لحظه‌ای قیمت معامله می‌کنند. این افراد بهتر است از بازه‌های میانگین متحرک 9 یا 10 استفاده کنند.
تریدرهای نوسانی معمولا از چارت‌های 4 ساعته یا بیشتر استفاده می‌کنند. این افراد بهتر است از میانگین متحرک 21 استفاده کنند.
تریدرهای بلند مدت نیز بهتر است از 50، 100، 200 یا 250 میانگین متحرک استفاده کنند.
چطور از میانگین متحرک استفاده کنیم؟
میانگین متحرک این قابلیت را دارد تا به عنوان خط مقاومت و حمایت عمل کند. مثل باقی اندیکاتورها، هرچه بازه انتخابی بزرگ‌تر باشد، حمایت و مقاومت قوی‌تر می‌شود.
به میانگین متحرک 50 در این چارت بیت کوین دیده می‌شود. دقت کنید که چطور این میانگین بارها به عنوان حمایت و مقاومت عمل کرده است.
شیب‌ها یا Slopes
شیب یک میانگین متحرک، در فریم‌های بلندتر زمان به شما کمک می‌کند تا روند را تشخیص دهید.
این فرایند بسیار ساده است. اگر میانگین متحرک شیب رو به بالا داشته باشد؛ این موضوع به شما نشان می‌دهد که دارایی مورد نظر روندی صعودی دارد.
به همین ترتیب اگر میانگین متحرک شیبی رو به پایین داشته باشد؛ دارایی مد نظر شما روندی نزولی دارد.
به چارت کوین دقت کنید. این شیب رو به پایین روند نزولی بیت کوین را در این بازه زمانی نشان می‌دهد.
دقت کنید که میانگین متحرک، یک اندیکاتور تاخیری است. شیب میانگین متحرک تنها به تشخیص روند کمک می‌کند. تنها با استفاده از میانگین متحرک نمی‌توانید متوجه شوید که روند چه زمانی از حالت صعودی به نزولی می‌رسد.
حالت Cross یا برخورد
استفاده از میانگین متحرک cross محبوبیت زیادی بین معامله‌گران دارد. برای استفاده از این حالت باید 2 میانگین متحرک یا بیشتر را به صورت همزمان بر روی چارت خود استفاده کنید. معمولا تریدرها برای جلوگیری از بهم ریختن بازار تنها از دو میانگین متحرک استفاده می‌کنند. توجه کنید که در این حالت یکی از میانگین‌های متحرک باید بلندتر از دیگری باشد.
وقتی یک میانگین متحرک کوتاه مدت و یک میانگین متحرک بلند مدت را تنظیم کردید. این چارت موارد زیر را به شما نشان می‌دهد.
- میانگین متحرک کوتاه مدت بالای میانگین متحرک بلند مدت قرار می‌گیرد: سیگنال معاملاتی صعودی
- میانگین متحرک کوتاه مدت در پایین میانگین متحرک بلند مدت قرار می‌گیرد: سیگنال معاملاتی نزولی
بیایید چارت بیت کوین را بررسی کنیم:
دو میانگین متحرک داریم. یکی از آن‌ها کوتاه مدت (میانگین متحرک 9 – زرد) است. دیگری نیز بلند مدت (میانگین متحرک 50 – مشکی) است.
اگر به قسمت‌های مشخص شده در چارت زیر نگاه کنید متوجه می‌شوید که هر جا میانگین متحرک کوتاه مدت در پایین میانگین متحرک بلند مدت قرار گرفته، سیگنال معاملاتی نزولی را ایجاد کرده است.
همچنین اگر به قسمت‌های مشخص شده در چارت زیر نگاه کنید متوجه می‌شوید که هر جا میانگین متحرک کوتاه مدت بالای میانگین متحرک بلند مدت قرار گرفته، سیگنال معاملاتی صعودی را ایجاد کرده است.
جمع بندی
تریدرها باید هنگام انجام معاملات خود خلاقیت داشته باشند. زیرا معامله کردن بیشتر از آنکه علم باشد، یک هنر است؛ و هنر نیازمند خلاقیت و ظرافت است.
استفاده از Moving Average (MA) بسیار مرسوم است؛ اما همانطور که گفتیم میانگین متحرک یک اندیکاتور تاخیری است. به همین دلیل ممکن است خیلی دقیق نباشد. استفاده از استراتژی‌های ذکر شده می‌تواند به سودآوری شما کمک کند.
در آینده به بررسی دقیق‌تر این اندیکاتور و سایر اندیکاتور‌های تحلیل تکنیکال می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
