معرفی میانگین متحرک (Moving average) و انواع آن +ویدئو

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

در دنیای معامله و سرمایه گذاری، تحلیل تکنیکال مفهوم جدیدی نیست. از اوراق بهادر گرفته، تا ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین و اتریوم، استفاده از اندیکاتور های تحلیل تکنیکال به هدف استفاده از داده‌ های موجود جهت تصمیم گیری برای آینده استفاده می‌شود. از آنجایی که با گذر زمان، بازار پیچیده‌تر می‌شود صدها نوع اندیکاتور مختلف برای تحلیل تکنیکال به وجود آمده است. اما تعداد اندکی از این اندیکاتورها به محبوبیت میانگین متحرک (MA) رسیده‌اند.

با اینکه تغییرات متفاوتی در نمایش میانگین متحرک وجود دارد، اما هدف اصلی آن واضح سازی نمودار و تغییرات قیمتی است. از آنجا که میانگین متحرک (Moving Average) به داده‌های قبلی متکی است به عنوان “اندیکاتور متاخر” دسته بندی می‌شود. این اندیکاتور تا حد زیادی چارت را ساده سازی می‌کند؛ در نتیجه بررسی روند چارت را ساده‌تر می‌کند. همچنین استفاده از این اندیکاتور پیش بینی حرکت بازار را تسهیل می‌کند.

انواع مختلف Moving average

تحلیل گران از انواع متفاوتی از میانگین متحرک در معاملات روزانه و حتی در بررسی استراتژی بلند مدت خود استفاده می‌کنند. با وجود انواع مختلف میانگین متحرک، معمولا آن‌ها را به دو دسته کلی تقسیم می‌کنند: میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی.

بسته به بازار و نتیجه‌ای که نظر تریدرهاست، هر کدام از این دو نوع میانگین، براساس کاربرد ویژه‌ای که دارند انتخاب می‌شوند.

Simple Moving Average

میانگین متحرک ساده یا به اختصار SMA، داده‌ها را از دوره زمانی مشخصی گرفته و میانگین قیمت را محاسبه می‌کنند. تفاوت میانگین متحرک ساده با میانگین گرفتن معمول، این است که در این حالت به محض ورود یک قیمت جدید، داده‌ها به روز شده و آخرین داده نادیده گرفته می‌شود. بنابراین اگر میانگین متحرک ساده، از اطلاعات 10 روز میانگین بگیرد؛ کل داده‌ها مرتب به روز رسانی می‌شوند تا این مجموعه آماری همواره شامل 10 روز باقی بماند.

انتخاب نوع قیمت بر عهده شخص معامله کننده است. تریدر، بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌تواند از قیمت های باز، بسته، پایانی و بالاترین و پایین‌ترین قیمت نیز استفاده کند. در عین حال که این روش محاسبه میانگین طرفداران زیادی دارد، مورد هجوم منتقدان زیادی نیز قرار گرفته است.

به یاد داشته باشید که تمامی ورودی‌های میانگین متحرک ساده از ارزش یکسانی برخوردارند. به همین دلیل یکی از نقدهایی که بر میانگین متحرک ساده وارد می‌شود، تفاوت قائل نشدن بین قیمت‌های گذشته و قیمت‌های اخیر است. به عبارتی اگر میانگین ساده 100 روز اخیر محاسبه شود هیچ تفاوتی بین قیمت روز اول و روز صدم نیست. برخی تریدرها معتقدند که در بررسی میانگین داده‌های آماری، داده‌ای که اخیرا به وجود آمده ارزش بیشتری دارد. در نتیجه این افراد استفاده از میانگین متحرک ساده را مفید نمی‌دانند. میانگین متحرک نمایی (EMA) برای رفع این مشکل به وجود آمده است.

Exponential Moving Average

میانگین متحرک نمایی یا به اختصار (EMA) نیز همانند میانگین متحرک ساده، اندیکاتوری است که میانگین را براساس داده‌های قدیمی ارائه می‌دهد. اما محاسبه میانگین متحرک نمایی کمی پیچیده‌ تر است. در محاسبه این میانگین، داده‌ای که اخیرا به وجود آمده در محاسبه میانگین نقش پررنگ‌ تری را ایفا می‌کند. این میانگین وزن و مقدار بیشتری را به ورودی‌ هایی که اخیرا به وجود آمده‌ اختصاص می‌دهد. اگرچه هر دو میانگین بسیار کاربردی هستند و به طور گسترده کاربرد دارند، اما میانگین متحرک نمایی در محاسبه نوسانات ناگهانی قیمت و برگشت آن، مفیدتر است.

یکی از کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک تعیین روند نمودار است. این اندیکاتور همانند اندیکاتور زیگزاگ می‌تواند به دو طریق روند نمودار را مشخص کند.

1. بررسی جهت حرکت میانگین متحرک؛ به عنوان مثال زمانی که خط چارت متحرک در جهت بالا حرکت کند روند صعودی می‌شود.
2. استفاده از دو میانگین متحرک کوتاه‌ مدت و بلند مدت؛ برای مثال زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌ مدت بالای میانگین متحرک بلند مدت در حالا حرکت باشد روند صعودی را شاهد هستیم. (سیگنال ‌های کراس اوور)

برای تریدرها و نوسان گیرهایی که به صورت کوتاه‌ مدت معامله می‌کنند؛ استفاده از میانگین متحرک نمایی به نسبت متحرک ساده کاربرد بیشتری دارد. زیرا این میانگین معمولا سریع‌تر قیمت را پیش بینی می‌کند.

چطور از میانگین متحرک استفاده کنیم؟

از آنجایی که این اندیکاتور از قیمت‌های قبلی استفاده می‌کند، مدتی تاخیر دارد. هر چه این مجموعه داده گسترده‌تر باشد، تاخیر بیشتر خواهد بود. برای مثال اگر بخواهیم میانگین متحرکی را برای 100 روز گذشته محاسبه کنیم، به نسبت محاسبه میانگین 10 روز گذشته، زمان بیشتری لازم است. از آنجایی که به ورود مقدار کمی اطلاعات به حجم انبوه داده ها تاثیر کمتری بر روی اعداد کلی دارد، این موضوع کاملا طبیعی است.

بسته به هدف شما از معاملات، هر دو روش مفید خواهد بود. سرمایه گذارانی که به صورت بلند مدت معامله می‌کنند از مجموعه داده‌های بزرگ تری استفاده می‌کنند. زیرا یک یا نوسان بزرگ، تغییرات زیادی در میانگین به وجود می‌آورد. اما تریدر هایی که به صورت کوتاه مدت فعالیت می‌کنند، معمولا مجموعه داده‌های کوچکتر را ترجیح می‌دهند.

همچنین میانگین متحرک می‌تواند نقش حمایت و مقاومت‌ پنهان را ایفا کند. در نواحی قیمتی که نمودار قیمت نشان از بازگشت قیمت را نمی‌دهد، اقدام به برگشت کند. برای استفاده از این کاربرد باید از دوره‌ای استفاده شود که کاملا برای نمودار مناسب باشد.

سیگنال‌های کراس اوور (Crossover Signals)

به طور معمول، افزایش شاخص میانگین متحرک نشان‌ دهنده روند صعودی و کاهش آن نشان‌ دهنده روند نزولی است. با این حال، میانگین متحرک به تنهایی قابل اعتماد نیست. بنابراین، میانگین متحرک به صورت ترکیبی برای شناسایی سیگنال‌های کراس اوور صعودی و نزولی استفاده می‌شود.

یک سیگنال کراس اوور وقتی تشکیل می‌شود که دو میانگین متحرک به صورت متقاطع در یک نمودار ایجاد شود.

• کراس اوور صعودی (که به آن کراس طلایی نیز گفته می‌شود) زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین کوتاه مدت از بالای یک میانگین بلند مدت عبور کند. وقتی این حالت اتفاق می‌افتد، نشان از آغاز روند صعودی دارد.

  

• در مقابل یک کراس اوور نزولی (یا کراس مرگ) وقتی اتفاق می‌افتد که میانگین کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور کند. این اتفاقا نشان دهنده آغاز روند نزولی است.

سخن پایانی

میانگین متحرک، یکی از اندیکاتور های قدرتمند و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است. تجزیه و تحلیل بازار به صورت داده محور، دیدگاه خوبی از وضعیت کلی بازار به تریدر می‌دهد. به یاد داشته باشید که هم سینگال‌های کراس اوور و هم میانگین متحرک نباید به تنهایی مورد استفاده قرار بگیرند. در تحلیل تکنیکال، استفاده همزمان از چند اندیکاتور تا حد زیادی از تولید سیگنال اشتباه جلوگیری می‌کند.