آزمایش مجدد (Backtesting) در صرافی بایننس چیست؟ +ویدئو

کاربرد آزمایش مجدد (Backtesting) در صرافی بایننس

اگر فکر می‌کنید ایده‌های عالی برای ترید کردن دارید اما نمی‌خواهید بر روی سرمایه اصلی خود ریسک کنید؛ آزمایش مجدد یا Backtesting بهترین روش برای شماست. ایده اصلی آزمایش مجدد این است که آنچه که در گذشته اتفاق افتاده است؛ ممکن است در آینده نیز رخ بدهد. در این مقاله با ما همراه باشید تا به بررسی استراتژی آزمایش مجدد در صرافی بایننس بپردازیم.

آزمایش مجدد نقش مهمی در بهینه سازی عملکرد شما در بازار های مالی دارد. این کار با بازسازی معاملاتی که در گذشته انجام شدند با سیستمی مبتنی بر داده‌های قبلی انجام می‌شود. نتایج آزمایش مجدد باید یک ایده کلی درباره موثر بودن یا نبودن استراتژی که برای ترید به کار گرفته‌اید به شما بدهد.

آزمایش مجدد ابزاری است که شما (به عنوان یک تریدر یا سرمایه گذار) می‌توانید هنگام استفاده از استراتژی‌ های جدید از این روش استفاده کنید. این روش بازخورد ارزشمندی بر اساس داده های قدیمی به شما ارائه می‌دهد. در نتیجه از طریق این روش متوجه می‌شوید که ایده‌ای که برای معاملات در نظر گرفته‌اید موثر است یا خیر.

نه تنها در بازار ارزهای دیجیتال، بلکه بدون در نظر گرفتن نوع دارایی که از آن استفاده می‌کنید؛ با استفاده از این روش، نیازی به ریسک کردن بر روی دارایی شما نیست. با استفاده از آزمایش مجدد در یک محیط شبیه‌سازی شده، می‌توانید ایده‌های خود را به کار گرفته و بازدهی استراتژی خود را بررسی کنید.

آزمایش مجدد یا Backtesting چیست؟

در امور مالی، آزمایش مجدد به بررسی ایده ترید بر اساس داده‌های تاریخی می‌پردازد. در این آزمایش مشخص می‌شود که این استراتژی معامله در شرایط حال حاضر بازار کاربرد دارد یا نه. به عبارت دیگر، از داده‌های گذشته برای دیدن نحوه عملکرد یک استراتژی استفاده می‌شود. اگر آزمایش مجدد نتایج خوبی را نشان دهد، معامله گران یا سرمایه گذاران می‌توانند این استراتژی را در نظر گرفته و در محیط واقعی بازار آن را اعمال کنند

هدف از آزمایش مجدد، تجریه و تحلیل ریسک‌های یک استراتژی و میزان سودآوری آن است. بازخورد های این روش را با کمک نتایج آماری بهبود بخشید تا نتایج بهتری حاصل شود. این روش به شما اثبات می‌کند که یک استراتژی خاص در شرایط بازار قابل اجراست.

اگر بخواهیم نگاهی حرفه‌ای تر داشته باشیم؛ اینکه استراتژی های خود را آزمایش مجدد کنید بسیار ضروری است. به ویژه وقتی صحبت از استراتژی‌های الگوریتمی (خودکار) باشد.

عملکرد Backtesting چگونه است؟

نظریه اصلی پشت بک تستینگ این است که ایده‌ای که در گذشته کار کرده است ممکن است در آینده نیز کارساز باشد. با این حال، بررسی این مسئله بسیار مشکل است.

انتخاب اشتباه داده، تا حد زیادی بر روی نتیجه آزمایش مجدد تاثیر می‌گذارد. به همین دلیل مهم‌ ترین مرحله در آزمایش مجدد انتخاب درست اطلاعات است. داده‌ای که انتخاب می‌کنید باید بیشترین شباهت را به شرایط فعلی بازار داشته باشد. البته با توجه به ماهیت پر نوسان بازار ارزهای دیجیتال، این مسئله راحت نیست.

به یاد داشته باشید که مثل بررسی چارت‌ها و تحلیل تکنیکال، هیچ تضمینی وجود ندارد که آزمایش مجدد نتیجه کاملا درستی  به شما ارائه دهد. حتی اگر استراتژی خود را آزمایش مجدد کردید و بهترین نتایج حاصل شد، باز هم امکان دارد این نتایج در شرایط فعلی بازار بدست نیاید.

مثالی برای Backtesting یا آزمایش مجدد

در این مثال استراتژی طولانی مدتی برای بیت کوین را بررسی کنیم.

این سیستم معامله ماست:

• ما بیت کوین را بعد از بسته شدن اولین کندل هفتگی، بالاتر از میانگین متحرک 20 هفتگی خریدیم.
• سپس با بسته شدن اولین کندل هفتگی، کمتر از میانگین متحرک 20 هفتگی آن را فروختیم.

این استراتژی تعدادی سیگنال در سال تولید می‌کند. بیایید نگاهی به بازه زمانی 2019 بندازیم.

این استراتژی 5 سیگنال را در بازه مشخص شده تولید می‌کند:

• خرید: 4.000 دلار
• فروش: 8.000 دلار
• خرید: 8.500 دلار
• فروش: 9.000 دلار

بر اساس نتایج آزمایش مجدد می‌توان گفت این استراتژی موفق عمل کرده است. اما این مسئله تضمینی برای نتیجه بخشی این استراتژی در آینده نیست.

به یاد داشته باشید که اگر می‌خواهید از این استراتژی استفاده کنید؛ باید بازه‌ های زمانی بلندتری نسبت به این مثال را بررسی کنید. ما بازه زمانی دوساله را بررسی کردیم اما برای دریافت نتایج مطمئن‌ تر بهتر است از داده‌ های قدیمی تر استفاده کنید.

از کجا شروع کنیم؟

بایننس فیوچرز تست نت (Binance Futures testnet)، مکان مناسبی برای آزمایش استراتژی‌های شماست. بدون اینکه نیاز باشد بر روی سرمایه حقیقی خود ریسک کنید. می‌توانید در عرض چند دقیقه، حساب کاربری ساخته و استراتژی های خود را در محیطی مشابه بازار امتحان کنید.

افرادی که به صورت سیستماتیک معامله می‌کنند، به سیستم معاملاتی اعتماد می‌کنند. این سیستم دقیقا به آن ها می‌گوید کی وارد و کی خارج شوند. با اینکه این افراد کنترل کاملی بر روی استراتژی خود دارند، اما این سیستم ها سیگنال‌های ورود و خروج آن‌ها را مشخص می‌کنند. یک معامله سیستماتیک به صورت زیر است:

• وقتی A و B به صورت همزمان اتفاق افتاد؛ وارد معامله شوید.
• وقتی بعد از آن X اتفاق افتاد؛ از معامله خارج شوید.

بعضی تریدرها این نوع معاملات را ترجیح می‌دهند. این روش از تصمیات احساسی در معاملات جلوگیری می‌کند. البته که این روش نیز تضمینی ندارد. به همین دلیل باید مطمئن شوید که قوانین خاصی برای سیستم ورود و خروج خود تعیین کرده باشید.

مراقب باشید که از “Cherry-Picking” دوری کنید. این عبارت اشاره به این دارد که براساس نظر و معاملات شخصی خود انتخابی انجام ندهید. اگر سیستم از شما خواست کاری را انجام دهید، آن کار را انجام دهید. تصمیمات خود را براساس تعصب بر روی یک ارز خاص انتخاب نکنید.

جمع بندی

به یاد داشته باشید که آزمایش مجدد، همانطور که از نامش مشخص است، فقط یک آزمایش است. ممکن است خروجی خیلی خوبی روی داده‌های قدیمی داشته باشد. اما مثل تحلیل تکنیکال و نمودارها، هیچ تضمینی وجود ندارد که نتیجه مشابهی در محیط واقعی بازار به شما بدهد. پس توجه کنید که این روش به تنهایی کافی نیست و نباید تمام استراتژی خود را تنها بر اساس این روش تنظیم کنید. اما آزمایش مجدد به شما کمک می‌کند که بعضی ایده‌های خود را تست کرده و نبض بازار را به دست بگیرید.