مهمترین ابزار تحلیل تکنیکال برای ترید

برای موفقیت در بازارهای مالی، آموزش تحلیل تکنیکال و به پیوست آن یادگیری مهمترین ابزار تحلیل تکنیکال از ضروریات به حساب می‌آید. هر تریدری برای گرفتن نتیجه بهتر و البته کسب سود از بازار مالی مورد نظر باید از بهترین اندیکاتورها استفاده کند تا بتواند استراتژی ایده آل خود را بسازد. از این رو در این مقاله از فکت کوینز به بررسی انواع این ابزارها می‌پردازیم.

اندیکاتورهای فیبوناچی و فیبوناچی اصلاحی

در مبحث آموزش تحلیل تکنیکال از مهمترین ابزار تحلیل تکنیکال فیبوناچی است. اساساً اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)، بر اساس اعدادی کلیدی است که به‌وسیله ریاضیدان مشهور، لئوناردو فیبوناچی (Leonardo Fibonacci) در قرن سیزدهم میلادی شناسایی شده است. در حقیقت دنباله فیبوناچی اعداد به شرح زیر است:

 ۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵، ۸۹، ۱۴۴ و…

به بیانی ساده، در این دنباله از اعداد، هر عددی مجموع دو عدد قبلی بوده و این روند تا بی‌نهایت ادامه پیدا می‌کند. به‌طور کلی، یکی از ویژگی‌های قابل‌توجه این روند این است که هر عدد تقریباً ۱٫۶۱۸ برابر عدد قبلی است. درواقع این رابطه مشترک بین هر عدد در این سری، پایه و اساس نسبت‌هایی است که توسط تریدرهای تکنیکال و در جهت تعیین سطوح اصلاحی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، یک فیبوناچی اصلاحی، با در نظر گرفتن دو نقطه حداکثری (معمولاً یک قله و یک کف) در نمودار قیمتی و تقسیم فاصله عمودی بر نسبت‌های فیبوناچی کلیدی مثل ۲۳٫۶٪، ۳۸٫۲٪، ۵۰٪، ۶۱٫۸٪ و ۱۰۰%، و به شکل خطوطی افقی ترسیم شده و جهت شناسایی سطوح حمایت و مقاومت احتمالی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

در واقع تریدرها تلاش می‌کنند تا از این سطوح جهت تعیین نقاط کلیدی نمودار استفاده کنند که احتمالاً جهت قیمت دارایی در این نقطه معکوس می‌شود. فیبوناچی اصلاحی پرکاربردترین نوع فیبوناچی است. این موضوع تا حدی به علت سادگی نسبی این اندیکاتور و تا حدی نیز به دلیل کاربرد آن در کنار دیگر ابزارهای معاملاتی است.

همچنین بد نیست بدانید که اکثر پلتفرم‌های معاملاتی فعلی، دارای ابزاری هستند که به‌صورت خودکار، خطوط افقی مربوط به این اندیکاتور را برای تریدرها و تحلیلگران ترسیم می‌کند.

اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

MA یا میانگین متحرک ساده (SMA)، شاخصی است که از آن به عنوان یک ابزار تحلیل تکنیکال مهم، جهت شناسایی جهت روند فعلی قیمت (بدون دخالت دادن جهش‌های کوتاه‌مدت قیمتی) استفاده می‌شود. در حقیقت، اندیکاتور MA نقاط قیمتی یک ابزار مالی را در یک بازه زمانی مشخص ترکیب کرده و جهت ارائه تنها یک خط روند، آن را بر تعداد نقاط داده موجود تقسیم می‌کند.

از طرفی، داده‌های مورداستفاده توسط ایندیکاتور، به طول MA بستگی دارند. به‌عنوان‌مثال، یک MA 200 روزه، به ۲۰۰ روز داده نیاز دارد. همچنین، با استفاده از اندیکاتور MA می‌توان سطوح حمایت و مقاومت را بررسی کرده و عملکرد قیمت‌های پیشین (تاریخچه بازار) را نیز مشاهده کرد.

میانگین متحرک نمایی (EMA) نیز شکل دیگری از اندیکاتور میانگین متحرک است. برخلاف SMA، این اندیکاتور تأکید بیشتری بر روی نقاط داده اخیر داشته و باعث می‌شود تا داده‌ها به اطلاعات جدید، پاسخ بهتری دهند.

درواقع، زمانی که EMA با دیگر اندیکاتورها استفاده شود، می‌تواند به تریدرها و تحلیلگران کمک کند تا روندهای مهم بازار را تأیید کرده و مشروعیت آنها را مورد ارزیابی قرار دهند. بااین‌حال، محبوب‌ترین اندیکاتورهای میانگین‌های متحرک نمایی، EMA های ۱۲ و ۲۶ روزه (در خصوص میانگین متحرک‌های کوتاه‌مدت) هستند؛ این در حالی است که EMA های ۵۰ و ۲۰۰ روزه نیز در خصوص روندهای بلندمدت مورداستفاده قرار می‌گیرند.

جدا از این، در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، زمانی که در یک نمودار قیمتی، میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه عبور کند، این نشان‌دهنده آغاز یک روند صعودی بوده و به‌اصطلاح به این تقاطع، تلاقی طلایی (Golden Cross) گفته می‌شود. از سوی دیگر، وقتی‌که میانگین کوتاه‌مدت از میانگین بلندمدت عبور کند، این موضوع نشان‌دهنده روندی نزولی است و اصطلاحاً به آن تلاقی مرگ (Death Cross) گفته می‌شود.

اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک یا مکدی (MACD)

مکدی (MACD) به عنوان یک ابزار تحلیل تکنیکال برتر، به تریدرها کمک می‌کند تا جهت یک روند و همچنین مسیر حرکتی آن روند را مشاهده کنند. این اندیکاتور می‌تواند به تریدرها و تحلیلگران کمک کند تا فرصت‌های خریدوفروش احتمالی را در اطراف سطوح حمایت و مقاومت شناسایی کنند.

در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، مفهوم همگرایی (Convergence) اساساً به این معنی است که دو میانگین متحرک به سمت یکدیگر حرکت کنند؛ درحالی‌که مفهوم واگرایی (Divergence) به معنی دور شدن این دو میانگین متحرک از یکدیگر است. حال اگر میانگین‌های متحرک همگرا باشند، این موضوع به این معنی است که روند به‌صورت نزولی بوده و اگر میانگین‌های متحرک واگرا باشند، روند در حال صعودی بودن است.

علاوه بر این، زمانی که MACD بالای صفر قرار بگیرد، قیمت در یک فاز صعودی خواهد بود و اگر MACD زیر صفر باشد، یعنی قیمت وارد دوره نزولی شده است.

جدای از این، این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است: خط MACD و یک خط سیگنال که به نسبت خط اول، کندتر حرکت می‌کند. درواقع زمانی که MACD از زیر خط سیگنال عبور کند، این موضوع نشان می‌دهد که قیمت کاهشی و وقتی‌که خط MACD از خط سیگنال عبور کند، یعنی قیمت افزایشی است. در نتیجه، مشاهده اینکه این اندیکاتور در کدام سمت صفر قرار دارد، کمک شایانی به تعیین سیگنال‌هایی که مدنظر داریم خواهد کرد.

به‌عنوان‌مثال، تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، اگر اندیکاتور بالای صفر باشد، بایستی مراقب باشیم تا MACD از بالای خط سیگنال عبور کند و در صورت رخ دادن این اتفاق، زمان خرید خواهد بود. حال اگر MACD زیر صفر باشد، عبور MACD از زیر خط سیگنال، ارائه‌کننده سیگنالی جهت یک معامله احتمالی کوتاه خواهد بود.

مهمترین ابزار تحلیل تکنیکال : اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)

اغلب وب‌سایت‌ها و برنامه‌هایی که نمودارهای قیمتی دارایی‌های مختلف را در اختیار کاربران قرار می‌دهند، از شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور RSI برخوردار هستند. دقت داشته باشید که بازه اعداد این اندیکاتور، همواره رقمی بین ۰ تا ۱۰۰ خواهد بود.

اصولاً اساسی‌ترین کاربرد اندیکاتور RSI، به‌عنوان یک اندیکاتور خریدوفروش بیش‌ازحد است. درواقع زمانی که RSI به بالای ۷۰ برسد، دارایی مدنظر در حال بیش‌ازحد خریده شده در نظر گرفته شده و ممکن است در این شرایط قیمت کاهش یابد. اما زمانی که RSI زیر ۳۰ باشد، دارایی مدنظر در حالت بیش‌ازحد فروخته‌شده در نظر گرفته شده و این احتمال وجود دارد تا قیمت افزایش پیدا کند.

علاوه بر این، واگرایی یکی دیگر از کاربردهای RSI است. در حقیقت زمانی که این اندیکاتور در جهتی متفاوت از روند قیمتی حرکت کند، این موضوع بیانگر این است که روند قیمتی فعلی، در حال ضعیف شدن بوده و به‌زودی می‌تواند در جهت معکوس حرکت کند.

همچنین، سومین کاربرد RSI، مربوط به سطوح حمایت و مقاومت است. درواقع در طول روندهای صعودی، قیمت یک دارایی اغلب بالای سطح ۳۰ باقی مانده و اکثر مواقع حتی به ۷۰ یا بالاتر از آن نیز می‌رسد. حال زمانی که قیمت یک دارایی در روند نزولی قرار دارد، RSI معمولاً زیر ۷۰ باقی مانده و اغلب به ۳۰ یا کمتر از آن نیز می‌رسد. آر اس آی از جمله مهمترین ابزار تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است.

مهمترین ابزار تحلیل تکنیکال : باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

اندیکاتور باند بولینگر محدوده‌ای را ارائه می‌کند که قیمت دارایی معمولاً در آن نوسان می‌کند. از طرفی، عرض این باند در طول زمان افزایش و کاهش پیدا می‌کند تا بدین ترتیب نوسانات اخیر را منعکس کند. در حقیقت هر چه باندها به یکدیگر نزدیک‌تر باشند، نوسانات پیداشده، کمتر بوده و هرچه پهنای باندها بیشتر باشد، نوسانات درک شده بیشتر خواهند بود.

اساساً باندهای بولینگر جهت تشخیص زمانی که یک دارایی خارج از سطوح معمول خود معامله می‌شود، مفید بوده و بیشتر به‌عنوان روشی جهت پیش‌بینی روندهای قیمتی بلندمدت مورداستفاده قرار می‌گیرد. درواقع زمانی که قیمت به‌طور مداوم بالای باند بالایی حرکت کند، ممکن است دچار اشباع خرید شده باشد و همچنین زمانی که به زیر باند پایینی حرکت کند، ممکن است به اشباع فروش رسیده باشد.

مهمترین ابزار تحلیل تکنیکال : اندیکاتور حجم تعادلی (OBV)

اندیکاتور OBV عبارت است از مجموع حجم رو به افزایش، منهای حجم رو به کاهش. در حقیقت، حجم رو به افزایش یعنی میزانی از حجم معاملات، در روزی که قیمت افزایش یافته است. همچنین حجم رو به کاهش نیز یعنی میزانی از حجم معاملات، در روزی که قیمت کاهش یافته است. از طرفی، حجم هرروز بر اساس افزایش یا کاهش قیمت، از اندیکاتور اضافه یا کسر می‌شود.

به‌طور کلی، تریدرها از اندیکاتور OBV جهت اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم معاملات یک دارایی در طول زمان استفاده می‌کنند. در حقیقت زمانی که OBV در حال افزایش باشد، این موضوع نشان‌دهنده این است که خریداران تمایل دارند تا وارد عمل شده و قیمت را بالاتر ببرند. اما زمانی که OBV در حال کاهش باشد، میزان حجم فروش، از حجم خرید پیشی گرفته و این موضوع نشان‌دهنده این است که تلاشی در حال انجام است تا قیمت کاهش پیدا کند.

به‌این‌ترتیب، این اندیکاتور درست مثل یک ابزار تأیید کننده روند عمل می‌کند. درواقع اگر قیمت و OBV در حال افزایش باشند، این دو فاکتور به ادامه روند کمک می‌کنند. معامله‌گرانی که از OBV استفاده می‌کنند، مراقب واگرایی نیز هستند که معمولاً زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور و قیمت در جهت‌های مختلف هم حرکت می‌کنند. این یعنی اگر قیمت در حال افزایش باشد، ولی OBV در حال کاهش باشد، این موضوع می‌تواند نشان دهنده این باشد که این روند توسط خریداران قدرتمند حمایت نمی‌شود و به‌زودی می‌تواند معکوس شود.

کلام آخر: مهمترین ابزار تحلیل تکنیکال

در این مقاله با مهمترین ابزار تحلیل تکنیکال آشنا شدید. پیشنهاد ما برای کسب نتیجه بهتر این است که هر فرد با توجه به تایم فریم انتخابی خود ترکیبی از ند اندیکاتور را برای ساخت یک استراتژی مناسب انتخاب کنید. چرا که هریک از این اندیگاتورها و ابزار ها به تنهایی جوابگو نخواهند بود.