استراتژی بازنگری سبد سرمایه گذاری
0

استراتژی بازنگری سبد سرمایه گذاری

بازدید : 435

چرا ­باید سبد سرمایه ارز دیجیتال خود را بازنگری کنیم؟

در این مقاله، سعی خواهیم کرد تا دریابیم ، کدام استراتژی بازنگری را برای سبد سهام رمزارز خود انتخاب کرده و چگونه بازنگری می­تواند بر سبد سهام رمزنگاری ما تأثیر بگذارد.

اتخاذ تصمیم برای سرمایه گذاری 

اولاً، یکی از بهترین مزیت­هایی که یک سرمایه گذار می­تواند به کار گیرد، اتخاذ استراتژی است که بتواند احساسات خودش را در تصمیم برای سرمایه گذاری دخیل نکند. چنین استراتژی ای در بازنگری سبد رمزارز نهفته است. ثانیاً، شایان ذکر است که برای بازنگری، مسیر یا افق سرمایه­ گذاری و میزان خطرپذیری دارای اهمیت است.

افق سرمایه­ گذاری 

منظور ما از افق سرمایه­ گذاری یک دوره­ ی 1 ساله، 3 ساله یا بیشتر است. یک سرمایه ­گذار، اول از همه، باید در خصوص دوره­ ی سرمایه­گذاری خود تصمیم بگیرد و آن را دنبال کند. زیرا در اکثر موارد بازنگری در یک مسیر کوتاه تأثیر مطلوبی را به جای نخواهد گذاشت. با این حال، سبد ارز رمزنگاری شده، با توجه به نوسانات زیادش، می­تواند نتایج خوبی را در فاصله ­ی 1 ماهه در بر داشته باشد. بنابراین مهم است که سبد سهام ارز رمزنگاری شده­ ی خود را کنترل و مرتباً بر آن نظارت کنید.

خب، بازنگری در سبد سهام چه نتایجی در بر دارد؟ استراتژی بازنگری در حقیقت استقرار مجدد ساختار اصلی سبد سهام رمزنگاری شده است. بیایید به مثالی از بازنگری در سبد سهام ارز رمزنگاری شده نگاهی بیندازیم.

استراتژی بازنگری

استراتژی بازنگری باعث هموار شدنِ سود سرمایه ­گذاری­های رمزنگاری شده­ ی ما می­شود. و ما را مجبور می­سازد تا پایین بخریم و بالا بفروشیم. بازنگری در سبد ارز رمزنگاری شده یک ابزار تاکتیکیست که به شما اجازه می­دهد تا سهام ارزهای رمزنگاری شده را در یک سبد به سهم اصلیشان برسانید. بازنگری یک هدف نیست، بلکه فقط یک ابزار مکانیکیست. در هُلدِرلب (Holderlab)، بازنگری دستی و اتوماتیک براساس دوره و آستانه اجرا میشود.که در مورد این موضوعات بعدها بیشتر صحبت خواهیم کرد.

چند نوع بازنگری سبد سهام رمزارز وجود دارد؟

بازنگری دستی. شما تصمیم می­گیرید که با توجه به فرا رسیدنِ زمان آن یا وجود انحرافات بسیار، نیاز به تجدید تعادل در سبد سهام وجود دارد. متأسفانه، هنگام اتخاذ تصمیم­گیری­ها پیرامون سرمایه­ گذاری، می­باید احساسات را کنار بگذاریم و به قوانین روشن پایبند بمانیم. بگذارید با جزئیات بیشتر دو نوع بازنگری دیگر را توضیح دهیم.( آستانه ­ای و دوره ­ای)

بازنگری آستانه­ ای 

استراتژی بازنگری آستانه ­ای ارزهای رمزنگاری شده لحظه ­ای را نشان می­دهد که یکی از ارزهای رمزی موجود در سبد سهام به سطح معینی از رشد، به عنوان مثال در سطح 5٪ رسیده باشد.پس ما به ایجاد تعادل مجدد در این سبد سهام می­پردازیم.

بیایید به نتیجه ­ی آزمایشی توزیع فوق در ارزهای رمزنگاری شده نگاهی بیندازیم:

استراتژی بازنگری
جدول عملکردی سبد سهام با بازنگری آستانه ­ای 5 درصدی

 

استراتژی بازنگری
بازده سبد سهام در بازنگری آستانه ­ای 5 درصدی.

 

نتیجه: P&L – 117.68٪ ، حداکثر سقوط – 79.87٪ (با توجه به اینکه سبد سهام آزمایشی ما از تنوع چندانی برخوردار نبوده)

علاوه بر این، پیشنهاد میکنیم که بر نمودار توزیع­ های احتمالی با تعادل آستانه ­ای، و سودآوری و حداکثر افت سرمایه­ ی آن­ها نگاهی بیندازید.

استراتژی بازنگری
بازده سبد سهام در مقایسه با درصد دوره­ ی آستانه ­ای.

 

استراتژی بازنگری
تعادل مجدد و حداکثرنزول بسته به انحراف تنظیم شده٪

 

همانطور که می­توان در نمودار توزیع بازنگری آستانه ­ای مشاهده کرد، ما از محاسبه­ ی بازنگری فراتر از آستانه­ ی 6 درصدی دست کشیدیم. زیرا سقوط سبد سهام به بیش از 95 درصد رسید. بدیهیست که ما نباید اجازه ­ی چنین میزان سقوطی را دهیم .که خود احتمالاً به دلیل تنوع و همبستگی سبد سهام ماست.

استراتژی بازنگری به همبستگی این سبد سهام رمزنگاری شده نگاه کنید. برآورد همبستگی در طول 1 سال. می­بینیم که سه مورد از چهار دارایی ما بسیار با یکدیگر همبستگی دارند. که در نتیجه، بر میزان افت سرمایه ­ی ما تأثیر می­گذارد.

بازنگری دوره­ ای 

بازنگری دوره ­ای برای زمانی است که می­باید در دوره ­های زمانی مختلف، برای مثال هفتگی یا هر 5 ساعت یکبار، سبد سهام خود را متعادل سازید.

استراتژی بازنگری
بازده سبد سهام در دوره­ های مختلف بازنگری.

 

استراتژی بازنگری
افت سبد سهام در مقایسه با دوره ­های مختلف بازنگری.

 

همانطور که می­بینیم بازده سبد سهام با افزایش بازنگری در دوره­های ساعتی به نسبت ثابت است. برخلاف بازنگری آستانه­ای، سقوط سبد سهام رشد تصاعدی ندارد. همانطور که شاهد هستیم، کاهش سودآوری و افزایش ضرر از دوره­ی بازنگری 8 ساعته شروع می­شود.

بازنگری دوره ­ای روزانه و هفتگی

استراتژی بازنگری
افت سبد سهام در مقایسه با دوره­ های بازنگری.
استراتژی بازنگری
بازده سبد سهام در مقایسه با دوره­ ی بازنگری.

 

 

ملاحظه میکنید که افت سرمایه در مقایسه با دوره­های ساعتی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. در حالی که میزان خطرپذیری و سودآوری با مقادیر بازنگری آستانه ­ای مشابه است.

خلاصه مطلب

در این مقاله، اصول بازنگری و نیاز به آن را بررسی کردیم. سبد آزمایشی ما خیلی متنوع نبود، و بخشی از دارایی­ها همبستگی زیادی با یکدیگر داشتند. در مقالات بعدی، ما به وجودِ تنوع در سبد سهام رمزنگاری شده و ارتباط آن با خطرپذیری و سودآوری خواهیم پرداخت.

 

0
0
برای اینکه به فکت این مقاله کمک کنید روی دکمه زیر کلیک کنید و تا افراد بیشتری آن را دنبال کنند
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه نظرات
محل تبلیغ
محاسبه‌گر ارزهای دیجیتال
ارز معادل
تومان

محاسبه با مبلغ تتر : تومان

0
نظر خود را بنویسید !x